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¡Bienvenidos a una nueva entrada de La Caja Datera! Para nuestros nuevos lectores; este es un espacio dedicado a conectar con los ciudadanos, investigadores y hacedores de políticas públicas con los datos disponibles a través del catálogo de datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En esta ocasión, analizaremos información relevante sobre la regulación bancaria en América Latina y el Caribe. Puedes acceder a este nuevo conjunto de datos en el siguiente enlace:
Esta colección de datos, consolidado por los investigadores Carolina Celis, Arturo J. Galindo y Liliana Rojas-Suárez, recoge las respuestas de los bancos centrales y las autoridades de supervisión bancaria de 18 países de la región durante el año 2023. El objetivo principal de la encuesta fue examinar la adopción de los Acuerdos de Basilea III; con un enfoque particular porque se centra en las regulaciones de capital y liquidez, la autonomía de las agencias supervisoras y las prácticas de clasificación de activos.
Una breve introducción a los Acuerdos de Basilea III
Antes de explorar el cuestionario, es importante entender el contexto de los Acuerdos de Basilea III. Estos acuerdos, publicados en 2010, surgieron como una respuesta a las debilidades evidenciadas en la regulación bancaria global durante la crisis financiera de 2008. La gravedad de esa crisis puso de manifiesto la necesidad urgente de reformar las normas bancarias para fortalecer la estabilidad del sistema financiero a nivel mundial.
Una de las reformas más importantes introducidas por Basilea III es la exigencia de que los bancos mantengan ratios de capital más elevados; lo que les permite contar con un colchón financiero más robusto frente a posibles pérdidas, especialmente acumulando capital adicional en épocas de bonanza económica. Además, se pone un mayor énfasis en la calidad del capital; con un enfoque especial en el capital ordinario, que incluye activos como las acciones ordinarias y las ganancias retenidas.
Componentes clave del cuestionario
Este cuestionario evalúa los marcos regulatorios y de supervisión para las instituciones financieras, con un enfoque particular en los bancos. Abarca varios aspectos de la regulación prudencial, los requisitos de capital, la gestión de la liquidez y las prácticas de supervisión. Las áreas clave de consulta se pueden agrupar en tres categorías principales:
- Regulación y Supervisión Prudencial: Incluye la diferenciación en los requisitos regulatorios entre distintas instituciones financieras (como bancos y cooperativas), así como los límites de concentración en la propiedad y los préstamos para evitar la sobreexposición. También abarca los límites prudenciales como las restricciones en las relaciones préstamo-valor (LTV, que limita el tamaño del préstamo en relación al valor de la propiedad) y deuda-ingreso (DTI, que restringe el monto del préstamo en función de los ingresos del prestatario).
- Requisitos de Capital y Liquidez: El cuestionario se centra en la implementación de los marcos de Basilea III, incluyendo los detalles sobre el capital de Nivel 1 y Nivel 2 (el Nivel 1 es el capital más sólido y líquido, y el Nivel 2 es capital complementario, así como la adopción de los ratios de liquidez de Basilea III y los estándares de liquidez actuales. También se incluyen directrices sobre la clasificación y valoración de inversiones financieras.
- Estructura y Prácticas de Supervisión: Se examina la responsabilidad, los poderes y las funciones de la agencia supervisora bancaria, la regularidad y el alcance de las pruebas de estrés aplicadas en el sistema bancario, y la respuesta a eventos globales, como el impacto de las recientes quiebras bancarias internacionales en las regulaciones locales de los 18 países y las medidas preventivas adoptadas.
Hallazgos en América Latina y el Caribe
Los países de América Latina y el Caribe han adoptado con rapidez los Acuerdos de Basilea III. Más de la mitad de los países de la región ahora utilizan alguna versión de Basilea III en su marco de requisitos de capital; incorporando colchones de conservación de capital en sus normativas y han implementado ya sea colchones de capital contracíclicos. Estos ‘colchones’ fueron diseñados para reforzar la estabilidad del sistema financiero. Se exige que los bancos acumulen capital adicional en épocas de bonanza económica, cuando los riesgos tienden a aumentar debido al exceso de crédito y optimismo en los mercados.
Celis, Galindo y Rojas-Suárez destacan importantes mejoras durante la última década. Usando los datos de la encuesta de 2023 y comparándolos con los de una encuesta previa realizada en 2016 por el Banco Mundial; los investigadores encuentran que el índice de regulación financiera ha aumentado en dos puntos en el índice para América Latina y el Caribe. Los mayores incrementos se observan en el Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay) y la región Andina (Colombia, Ecuador y Perú), como se observa en la siguiente figura:
Índice de regulación financiera (0-9)
Conclusión
Este nuevo conjunto de datos muestra avances significativos en la regulación bancaria en la región y tiene importantes implicaciones para análisis futuros en este ámbito.
¿Cómo podrías utilizar estos datos en tu investigación? ¡Déjanos saber en los comentarios!
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